第16章：検証中の週次レビューと重み更新の手順

 

1年間の検証では、週次レビューと重み更新のルールを明確にしておくことが重要です。
これにより、感情介入を排除し、客観的にモデルの強さを評価できます。

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■ ① 週次レビューの目的

• 交点別のトレード成績確認

• 環境判定の妥当性確認

• DDやR値のチェック

• 感情ログの整理

※レビューは「確認」のみで、条件やルールの変更は禁止。

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■ ② 週次レビューの手順

1. 週末時点で環境判定

   • 金利・株価・ボラティリティのデータを確認

   • 週次環境レジームを確定

2. 交点別R値集計

   • 手法ごと、交点ごとにR値を集計

   • 期待値の傾向を把握

3. DDチェック

   • 全体DDが想定内か

   • 単交点で過剰損失が発生していないか確認

4. 感情ログ整理

   • 不安や迷いの記録

   • エントリー・決済の裁量介入がなかったか確認

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■ ③ 重み更新の条件

• 同一「環境×手法」で20回のトレードが到達した場合のみ

• 重み更新は翌週から適用

• 更新幅は事前に定義済み（例：±1段階）

※途中での臨時更新は一切禁止

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■ ④ 更新手順

1. 20回到達を確認

2. R値集計から期待値を算出

3. 高期待値手法の重みを増加

4. 低期待値手法の重みを減少

5. 新しい重みを翌週適用

6. 変更履歴をログに記録

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■ ⑤ 注意事項

• 更新対象は「手法×交点」のみ

• 環境判定や損切り幅など基本設計は変更不可

• 感情に基づく判断での更新は絶対禁止

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■ ⑥ 週次レビューの意義

• モデルの客観的性能を評価

• 感情による介入を排除

• 1年間を通した統計的有効性の確認