第17章：月次・四半期レビューと長期トレンド分析

 1年間の検証では、週次レビューだけでなく、月次・四半期単位での分析も重要です。

これにより、短期ノイズでは見えない長期傾向を把握できます。

---

■ ① 月次レビューの目的

• 月間R値の総合評価

• 手法別、交点別の勝率と期待値確認

• DDや連敗傾向の確認

• 感情ログの振り返り

週次レビューと同様、条件変更は行わない

---

■ ② 月次レビューの手順

1. 月末時点での環境判定

   • 金利・株価・ボラティリティを確認

   • 環境ごとのパフォーマンスを把握

2. R値集計

   • 全トレードのR値を集計

   • 月間期待値と分散を算出

3. DDと連敗分析

   • 想定DDの範囲内か

   • 連敗が発生した場合、環境との相関を確認

4. 感情ログ整理

   • 初週との比較で感情のブレを分析

---

■ ③ 四半期レビューの目的

• 長期トレンドの把握

• 環境変化に対する手法の耐久性確認

• マトリックス全体の整合性確認

---

■ ④ 四半期レビューの手順

1. 3か月分のR値を集計

   • 手法別、交点別に整理

   • 環境別の傾向を確認

2. DDの累積確認

   • 全体DDの推移を記録

   • 重要な逆行局面を特定

3. マトリックス整合性の確認

   • 手法配分が偏っていないか

   • 高期待値手法が適切に機能しているか

---

■ ⑤ 長期トレンド分析

• 期待値の収束傾向を確認

• 環境変化に対するモデルの安定性を評価

• 感情ログとの相関を分析

ここで見えるのは、1年後に最終判断するための「基礎データ」

---

■ ⑥ 月次・四半期レビューの意義

• 短期のノイズに惑わされず、モデル本質を評価

• ルール順守の重要性を再認識

• 次年度の構造変更の材料を蓄積